Ні для кого не стане секретом той факт, що найбільш популярним видом торгованих активів на Форекс є валютні пари. Однак, як ви розумієте, безпосередньо валюти зв’язані між собою, зміни котирувань одного активу справляють істотний вплив на стан інших валютних пар. Визначити повністю незалежні один від одного активи практично неможливо.
Таким чином, ми впритул підійшли до основної теми бесіди, мова йде про кореляції – обопільний вплив валют, яке викликає спільне падіння або зростання курсів. Різнопланові, але стійкі зміни також можна вважати яскравим прикладом цього процесу. Особливу увагу слід приділити коефіцієнтами кореляції, діапазон зміни дорівнює від -1 до +1. Як наслідок, таке обчислення дозволяє виділити два типи кореляції – пряма і зворотна.
Ознайомимося з основними значеннями коефіцієнтів кореляції, а також проаналізуємо інтерпретацію даних значень щодо стану валютних курсів.
Ознайомимося з основними значеннями коефіцієнтів кореляції, а також проаналізуємо інтерпретацію даних значень щодо стану валютних курсів.
| Коефіцієнт кореляції валюти | Інтерпретація значення |
| 1 | Динаміка руху валютних пар має однакову спрямованість. |
| Від 0,9 до 0,5 | Присутній взаємозв’язок між активами. Чим вище коефіцієнт, тим сильніше вони рухаються в одному напрямку. |
| Від 0,5 до 0, 1 | Динаміка кореляції зменшується, валютні пари практично незалежні. |
| 0 | Відсутність кореляції, активи повністю незалежні один від одного. |
| Від -0,5 до -0,1 | Динаміка кореляції зменшується, валютні пари практично незалежні. |
| Від -0,9 до -0,5 | Присутній взаємозв’язок між активами. Чим вище коефіцієнт, тим сильніше вони рухаються в протилежному напрямку. |
| -1 | Повна протилежність. Якщо один актив росте вгору, то курс другого неодмінно обвалиться. |
Розглянемо вплив кореляції на торгівлю з допомогою конкретного прикладу. Зверніть увагу на малюнок, розміщений вище, оскільки на ньому детально відображена кореляція валютної пари EUR/GBP по відношенню до інших активів.Зокрема, запропонований матеріал є не актуальним, так як ми будемо аналізувати дані за листопад 2013 року.
Тепер що стосується умовних позначень. Червоним кольором відзначена позитивна кореляція, а негативна виділена блакитним. В результаті ми отримуємо унікальні відомості, якщо вибраний актив додає в ціні, то одночасно з ним проглядається стрімке зростання у всіх валютних пар з позитивною кореляцією: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.
Власне це правило працює і в протилежну сторону, так як активи з негативним рівнем кореляції втрачають в ціні:USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. Зрозуміло, що цю інформацію трейдер повинен використовувати у процесі здійснення угод на ринку Форекс.
Навіть високі значення коефіцієнта кореляції валютних пар не є стовідсотковим підтвердженням того, що на графіку курси валют будуть рухатися синхронно протягом тривалого відрізку часу. Зокрема зверніть увагу на скріншот розміщений вище, GBP/USD практично повністю імітує рух EUR/USD, але в той же час по фунту раніше формуються локальні мінімуми, а також проглядається різниця в глибині екстремумів.
Як ви розумієте, жоден трейдер не застрахований від різких перепадів корелюють активів. Крім того, на графіку однієї пари може зберігатися висхідна спрямованість тренда, в той час як другий стартує бічний рух, яке не обіцяє прибуток.
Безпосередньо інтеграція кореляції в торговий процес можлива з позиції уточнення оптимальних точок для входу в ринок, або з точки зору запобігання відкриття взаємовиключних угод. Приміром, якщо враховувати асинхронність графіків EUR/USD і USD/CHF, інвестор, укладаючи угоди на купівлю за цим парам, зводить до мінімуму прибуток і ризики: програш по одній операції будуть повністю компенсовані прибутком по другій операції.
Зверніть увагу на графік, на ньому чітко простежується, як максимальні значення по парі EUR/USD повністю відповідають западин з котирувань USD/CHF. Таким чином, торгівля цими парами передбачає не тільки необхідність хеджування, але і складання прогнозів: під час формування нового мінімального значення на франке, трейдер повинен очікувати появу максимального значення, а також наступний розворот котирувань євро.
Граючи на пониження допомогою торгівлі валютними парами EUR/USD, AUD/USD, вкладник побачить паралельне рух курсів активів, що в свою чергу дозволить йому максимально збільшити прибуток у тому випадку, якщо припущення виявиться вірним.
По-друге, раніше вже акцентувалася увага на тому, що кореляція – це не абсолютний процес, отже, фіксація її показників в роботі трейдера, дозволяє диверсифікувати потенційні ризики. Роблячи розрахунок на те, що ринок піде вгору, вкладник зможе збільшити прибуток, для того щоб наростити прибуток за відкривається угоді.
Тим не менш, куди продуктивніше буде диверсифікувати обсяги між декількома активами, які повинні володіти високим рівнем прямої кореляції: такий підхід дозволить не тільки збільшити прибуток, але і мінімізує ризики.
Як ви бачите, кореляція активів – невід’ємний елемент торгівлі на ринку Форекс, отже, якщо трейдер вміє правильно використовувати відомості подібного роду, то він неодмінно доб’ється успіху.
| EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| 1 тиж. | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
| 1 міс. | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 3 міс. | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
| 6 міс. | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
| 1 рік | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
| USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| 1 тиж. | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
| 1 міс. | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
| 3 міс. | -0.62 | -0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
| 6 міс. | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
| 1 рік | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
| USD/CHF | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| 1 тиж. | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
| 1 міс. | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
| 3 міс. | -0.92 | -0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
| 6 міс. | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
| 1 рік | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| 1 тиж. | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
| 1 міс. | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
| 3 міс. | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
| 6 міс. | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
| 1 рік | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
| USD/CAD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| 1 тиж. | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
| 1 міс. | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
| 3 міс. | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -0.23 | -0.02 |
| 6 міс. | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
| 1 рік | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
| AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| 1 тиж. | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
| 1 міс. | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
| 3 міс. | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
| 6 міс. | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
| 1 рік | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
| NZD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| 1 тиж. | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
| 1 міс. | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
| 3 міс. | 0.42 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
| 6 міс. | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
| 1 рік | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
| EUR/JPY | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP |
| 1 тиж. | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
| 1 міс. | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
| 3 міс. | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
| 6 міс. | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
| 1 рік | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | -0.59 | 0.61 | -0.20 |
| EUR/GBP | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY |
| 1 тиж. | 0.93 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
| 1 міс. | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
| 3 міс. | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
| 6 міс. | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
| 1 рік | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
Ваш прогноз на 21 квітня 2025 року Ви переглядаєте Crypto Daybook Americas, ваш новий ранковий…
Компанія витратила на біткоїн $36,47 млрд на сьогоднішній день і залишається найбільшим корпоративним власником BTC.
"Хороший маркетинг", - написав відомий криптотрейдер на X. Ончейн-платформа соціальних мереж Zora заявила, що її…
Аптос (APT) приєднався до протоколу NEAR (NEAR) в якості лідера, набравши 8,7% з п'ятниці. Представляємо…
Намагаючись впровадити ШІ в процес програмування, OpenAI запускає "агента" кодування, призначеного для локального запуску з…
Перший тиждень приніс нові одкровення про те, як компанія, раніше відома як Facebook, підійшла до…
Leave a Comment