Рейтинг статьї
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в середньому: 5 із 5)
Героїв Севастополя 03061 Україна, Київ
Трейдінг

Ефект Метелика: стратегія торгівлі на ринку Форекс

Будь-який поважаючий себе трейдер знайомий з теорією хвиль Елліотта і коефіцієнтами Фібоначчі. Ці дві речі взаємопов’язані між собою і при згадці хвиль Елліотта неодмінно мова піде і про коефіцієнти Фібоначчі, а також і у зворотному порядку, при розмовах про коефіцієнти неодмінно буде йти мова і про хвильової теорії Елліотта.

Але існує спосіб застосування коефіцієнтів Фібоначчі до всіх графіками. Нижче буде описана модель графіка, про який мало хто говорить, а може і взагалі не знає. H. M. Gartley опублікував свою книгу в далекому 1935 році. Вона має назву «Profits in the Stock Market» і розповідає про моделі графіка, яка сильно нагадує хвилю Елліотта.

Безсумнівно, подібність є, але все-таки це дві різні речі. Так у тих випадках, коли хвилі Елліотта застосовують цифрові позначення для імпульсних хвиль, а літери для корекційних хвиль, в моделі Gartley застосовуються лише літерні позначення розворотних або основних точок графіка.

Це тільки перша відмінність, на яке можна звернути свою увагу, але існує безліч інших відмінностей. А тому ті трейдери, які звикли використовувати хвилі Елліотта, можуть губитися в моделі Метелики Gartley.

Тому не варто проводити паралелі між цими двома моделями, потрібно просто вивчити даний матеріал і прийняти його таким, яким він є. На даний момент є кілька варіантів моделі Метелики, але зараз поговоримо тільки про одну з них.

Для початку розглянемо саму модель, а потім наведемо приклад. Лінії чорного кольору на моделі Метелики – це розвороти цін акцій. На малюнку можна простежити як ціна, яка стартувала в точці Х, змінювалася до точки А.

Потім йде розворот вниз до позначки, яка біля Х. Потім проглядається рух вгору до позначки, яка не далі точки А. І на завершення відбувається рух вниз від позначки до D. Під час міркування про даному варіанті Метелики Gartley, буде показано, що рух цін від точки А до точки D легко переглянути за зміни ціни між точками X і А.

Синіми лініями на першому малюнку позначено просте ставлення Фіббоначчі для рівнів ціни всередині моделі Метелики. Рух ціни від пункту А до пункту В – простий відкат до цін між відмітками 0,50 і 0,618 між пунктами Х і А.

Відкат, який рухається від точки В до точки С як правило завершується ціною в районі від 0,618 до 0,786 ходу А – Ст. Абсолютно зрозуміло, що перепад ціни від позначки до позначки D як правило дорівнює від 1,272 до 1,618 руху між точкою В і С.

Зміна ціни від точки С до точки D цілком підходить під ставлення Фібоначчі починаючи з 0,786 і до 0,618 початкової відстані між пунктом Х і А. Потрібно сказати, що згадане відношення – це перепад цін від пункту до пункту D який дорівнює руху цін від А до Ст.

До цього відрізку моделі Метелика можна застосувати коефіцієнт Фібоначчі 1,618, а значить варто чекати закінчення переміщення, яке почалося в точці С, у точці D, що дорівнює від 1,00 до 1,618 довжини ходу від А до В. Якщо ви змогли точно зрозуміти пояснення Метелики Gartley, ви будете здивовані тому, як модель точно відповідає наведеним коефіцієнтів Фібоначчі.

На мій погляд, ставлення Фібоначчі має застосовуватися як мінімум до двох послідовним руху цін. Це дозволить з допомогою математичних обчислень визначити те, що можна побачити на графіку.

Також варто відзначити те, що ставлення Фібоначчі для останнього зміни ціни від пункту С до D має більше значення ніж інші відносини в моделі Метелики. На другому малюнку ми маємо три горизонтальні лінії, які відображають рівні відкатів 0,50, 0,618 і 0,786 від зміни ціни починаючи з Х і закінчуючи в точці А.

Не варто забувати, що в даний момент використовувалися числа 0,50 і 0,618 для руху від пункту А до пункту Ст. А також застосовувалися рівні 0,618 і 0,786 для розвороту від пункту до пункту D. Все це означає, що ми вимірювали два різних перепаду ціни.

Зауважте, що хід з пункту А до пункту В не досягає області ретрейсмента 0,50-0,618. У той же час перебіг пунктів від С до D проходить не далеко від 0,618. Третій малюнок відображає рівень відкату в область 0,786 і 0,618 від руху ціни від пункту А до Ст.

Придивіться уважніше, тут у наявності рух ціни, яка може бути вище рівня 0,786 і закритися вище. Але на наступний день ринок не зміг перевищити його, а тому закрився нижче. Малюнок номер чотири показує проекції Фібоначчі, починаючи з 1,272 і закінчуючи 1,618 для перепаду ціни від В і до С.

Придивіться, як ціна перестає змінюватися після досягнення позначки 1,618. Наприкінці розглянемо ще одну характеристику Фібоначчі – яким чином ціна від пункту А до пункту В буде відноситься до руху ціни від З до D.

На п’ятому малюнку ми розглянули рух від пункту А до пункту В і вирахували рівні 1,00 1,618 від цього значення з точки С. Тут можна побачити як ціна змінилася в рамках цих двох рівнів. Останнім кроком під час аналізу Фібоначчі буде порівняння інших ретрейсментов і проекцій будь-якого цінового руху в рамках розглянутої структури.

Малюнок шість показує нам три проекції точки D, які перед цим ми розглядали на четвертому, другому і п’ятому малюнку. Для простоти відображення інформації, кольори не змінювалися, щоб було легше порівнювати лінії на всі цих малюнках. Як мені здається, малюнок шість важливий тим, що тут всі коефіцієнти зібрані воєдино з чого можна зробити лише один правильний висновок.

А висновок такий, що ставлення Фібоначчі, отримане з різних місць моделі, призводить до одного результату у всіх випадках при створенні пункту D, який можна брати до уваги як можливий вхід в довгу позицію.

Всі наведені в цій статті приклади застосовні до бичачої моделі, але протилежна картина буде правильною і для ведмежою моделі. Для цього необхідно просто розгорнути приклад зображений на першому малюнку. Метелик Gartley – це ще один спосіб використання коефіцієнта Фібоначчі.

Напишіть відгук