1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 5 із 5)
Героїв Севастополя 03061 Україна, Київ
Трейдінг

Як розробити власну торговельну стратегію на Форекс

чи Можна спрогнозувати рух ціни на валютному ринку Форекс? Як не дивно, але чим досвідченіше трейдер, тим менше впевненості буде його відповіді. Здавалося б, арсенал методів прогнозування поповнюється від року до року, «класика» при цьому залишається завжди в ціні, а сучасні комп’ютери та мови програмування дозволяють реалізувати самі витончені торгові стратегії. І тим не менш, більш прогнозованим рух ціни не стає. Причина цього проста – якщо десь на ринку вибуло, то де-то завжди прибуло, а як ні крути, правило це – константа. Отже, нижче мова піде про один з найважливіших процесів в торгівлі – формування торгової стратегії.

Що таке торгова стратегія і навіщо вона потрібна

Торгова стратегія – це комплекс принципів і методів торгівлі, регламентує поведінку трейдера на ринку. Слово «регламентує» вжито не випадково. Будь-який досвідчений трейдер може бачити окремі закономірності руху і сигнали навіть без усякої системи, і орієнтуючись по них відкривати угоди. Деякі з таких угод будуть успішними, можливо, успішним буде навіть деякий період, але в кінці кінців, торгуючи за таким принципом, більшість трейдерів не буде мати успіху. Причина в психології.

Одним з обґрунтувань необхідності наявності торгової стратегії виступає як раз психологія трейдера. Маючи до дрібниць відточену систему, де позначені всі критерії сигналів, принципи роботи з прибутками і збитками, рівень ризиків, можливі альтернативи поведінки і т. д., трейдер позбувається значної частки психологічного тиску, яке неминуче при управлінні порядним капіталом і регулярної торгівлі.

Ще одна причина повної формалізації торгової системи – це можливість її запису. Під записом розуміється не запис на папері, а реалізація у вигляді радника. Це потрібно не стільки і не тільки для того, щоб торгувати в автоматичному режимі, але і для того, щоб була можливість більш повно протестувати систему на історії допомогою тестера стратегій. Нехтувати такою можливістю не варто, так як тестер часто показує «тонкі» місця системи. А де тонко, там, як відомо, і рветься.

З чого складається торгова стратегія?

Звичайно, насамперед на розум приходять різні базові теорії торгівлі, індикатори і т. п. насправді ж стратегія – це перш за все «маніменеджмент», або управління ризиками через обсяг угод. Чим більшим лотом щодо депозиту (у відсотках) ви торгуєте – тим вище ризики. Як правило, розмір лота вибирається таким чином, щоб депозит міг витримати певну серію невдалих угод, а трейдер зробив висновки щодо них ще до тих пір, поки депозит не виявився «злитим». Ставлення лота до депозити може бути різним, однак, класичним прикладом щодо безпечної торгівлі є значення 4% від депо.

Визначившись із рівнем ризиків, можна подумати про валютній парі. Тут все досить просто: торгувати потрібно тими валютами, що добре знаєш. Крім того, є як спокійні, відносно добре передбачувані пари, так і пари, які залежать від великого числа динамічних факторів, і тому дуже складно прогнозовані. До перших можна віднести пари зі швейцарським франком (і то не всі), до других, наприклад, пара британський фунт-долар США.

Часом для стратегії важливий і «таймфрейм», так як не всі інструменти працюють на всіх періодах. Так, наприклад, хвильова теорія навряд чи буде ефективною на періодах менше 4 годин. Так само, як цінові «патерни» і деякі інші інструменти.

Коли ви визначилися з рівнем ризиків і валютною парою, можна приступати до безпосереднього формування правил торгівлі. Існує кілька базових теорій торгівлі, таких як, наприклад, хвильова теорія, рівні підтримки і опору, «перекупленість»/«перепроданість ринку і ін Як правило, щось з цього виступає «базою» стратегії. В цілому не важливо, буде це графічний аналіз, індикатор або щось інше. Основа – це самий ефективний, зручний і зрозумілий вам інструмент аналізу з вашого арсеналу. Наприклад, дуже часто як основу використовують ковзні середні, які можуть вказати напрям тренда. Комбінації ковзних середніх також часто характеризують і настрій ринку, вказують на деякі закономірності. Рівні опору і підтримки (у тому числі по Фібоначчі), також часто використовуються як основа стратегії. За основу можна взяти фундаментальний аналіз ринку.

Як би те ні було, коли ви визначилися з основою вашої стратегії і ризиками, можна приступити до підбору додаткових індикаторів і фільтрів.

Ясно, що «основа» стратегії майже ніколи не працює на ринку сама по собі. Тобто в чистому вигляді не можна поставити ковзні середні і чекати прибуток на основі їх сигналів. Такі сигнали потрібно фільтрувати, щоб відсіяти ті, наприклад, зміни напрямку ковзних середніх, які не говорять про зміну тренда.

Наприклад, як «фільтрів» для тих же ковзних середніх часто використовуються різні осцилятори, припустимо, Stochastic або MACD. Дані індикатори характеризують стан ринку (в тому числі перекупленість або перепроданность), і тому можуть сприйматися як випереджаючі. За допомогою них можна визначити ті сигнали ковзних середніх, які отримані на «дозрілому» для змін ринку.

Як додаток до ковзним середнім можна використовувати і вже згадані рівні опору і підтримки. Відскік від сильного рівня завжди більш довгий, ніж простий відкат в середині тренда. Крім того, можна використати лінії Фібоначчі для цілей прогнозування тренду. Це може допомогти в пошуку його закінчення і початку нового.

так само в якості основи стратегії можна використовувати хвильову теорію Еліота, яка дозволяє «розмітити» тренд, розбити його на хвилі. А так як кожен тренд складається з 5 хвиль, знаючи початок тренда і його поточний стан, можна знайти хорошу точку входу шукати яку краще за допомогою сигналів додаткових, більш точних індикаторів.

Коли необхідні інструменти підібрані, можна приступати до тестування стратегії. Чим довше і ретельніше ви будете тестувати систему – тим краще. Спочатку це краще робити на навчальному рахунку (див. «Рейтинг Форекс брокерів з демо-рахунків»). Потім поступово переходити на «центові» рахунки, і тільки потім на реальні. Звичайно, в ідеалі варто також написати (або замовити) радника по стратегії, який дозволить «прогнати» її історії (див. «10 переваг радників Форекс»).

.

Напишіть відгук