1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 5 із 5)
Героїв Севастополя 03061 Україна, Київ
Трейдінг

Як управляти ризиками при автоматичної торгівлі на Форекс

очинаючи будь-яку справу, успіх базується на доскональному знанні даної сфери, а, отже, на якість навчання. Таке твердження має особливе значення в процесі торгівлі на фінансових ринках. При цьому значна кількість спекулянтів, які віддають перевагу автоматичної торгівлі, не часто задають питання щодо вивчення роботи конкретного торгового експерта в області впливу його параметрів на підсумок торгівлі.

Використовуючи такий варіант торгівлі, вкладник упевнений, що будь-який обраний радник готовий до роботи не залежно від умов. Звичайно, це вірне розуміння, але лише частково. Безперечно, опис радника містить у собі вичерпні відомості про його роботу, але при цьому не один розробник не може передбачити такий параметр, як обсяг депозиту вкладника. А особливості управління капіталом ґрунтуються саме на цьому параметрі.

Давайте погодимося з тим, що не залежно від того який радник обраний трейдером – це лише робочий алгоритм торгівлі. Йому не під силу прогнозувати. У ньому базисом є алгоритм дій у певних ситуаціях, які визначаються певним поєднанням надходять зовнішніх умов. Так що не дивно, що всі кількість ситуацій, яке може виникнути в процесі торгівлі неможливо описати алгоритмом. З цієї причини будуть вчинятися як результативні, так і збиткові угоди.

Управлінням ризиками та капіталом, які передбачені налаштуваннями радника, вкладник зводить втрати до мінімуму від торгівлі, і тим самим підвищує шанси отримання прибутку. Тому головним поняттям у момент установки торгового радника є MoneyManagement зводитися до того, що потрібно правильно визначити обсяг лота. Існує три типи лота, або три варіанти управління ризиками.

Характерні риси фіксованого лота

найлегшим варіантом управління ризиками є розмір лота, який не залежить від змін депозиту. Простіше кажучи, радник веде торгівлю даним лотом не залежно від того, буде збільшуватися або зменшуватися депозит.

Розрахунок даного методу вважається більш зручно розглядати на прикладі настройки існуючого радника. Для цього використовуємо радник MACD Sample. Варто підкреслити, що далеко не всі радники мають функцію автоматичного розрахунку лота. Найчастіше радник такої функції не має, і обсяг лота трейдер повинен розраховувати вручну.

Далі вкладник повинен встановити радника в торговий термінал, після він відкривається в тестері стратегії:

Після всього трейдеру потрібно вибрати валютну пару, завантажити історію її котирувань і вибрати час тестування. Рекомендується виставляти час тестування на максимум. У нашому прикладі термін з 25.02.2014 за 25.02.2015, це допоможе розібратися в розумінні алгоритму даної настройки.

У властивостях експерта встановлюємо лот 0,1 і далі приступаємо до тестування радника, для цього клікаємо по кнопці «Старт». Коли тестування підходить до завершення, виводимо звіт і переглядаємо параметри «Максимальна просадка», в нашій ситуації вона складе 119 пунктів.

Виконавши вищевказані пункти, трейдер може обчислити оптимальний обсяг лота, який буде відповідати його депозиту. Максимальні показники просіла, як це прийнято в MoneyManagement, не повинні перевищувати 25% від обсягу вкладу. З цього робимо висновок, що 119 пунктів отриманої осідання – це 25% від депозиту вкладника.

Для того щоб зрозуміти більш детально, зробимо наступний розрахунок.

При лоті 0,01 один пункт дорівнює 10 центам, і фізичний обсяг осідання трейдер отримує в розмірі 11,9 доларів. Математичний розрахунок: 119* 0,1 – 11,9 доларів. При округленні це 12 доларів.

При такій ситуації депозит при лоті 0,01 повинен становити не менше 48 доларів. Виходячи з цього, слід, що лот 0,1 трейдер не може виставляти при депозиті менше 480 доларів. У разі якщо депозит буде 1 тисячу доларів, то можна використовувати фіксований лот 0,2. Варто відзначити, що при центовому обчислення, розрахунки проводяться також.

Лот автономного типу

Вважається більш поширеними торгові експерти з автоматичною установкою лота. В такому випадку вкладник потрібно встановити обсяг лота у відсотках від депозиту, і експерт виставить даний лот в фізичних одиницях. Існуючі правила менеджменту рекомендують не задіяти лоти більше 2-3 відсотків від депозиту. Причиною цього є те, що збільшення такого значення може призвести до миттєвої втрати всього вкладу.

Установка першого ордера

Такий варіант, як установка лота задіюється в процесі торгівлі радником застосовують у момент роботи принцип Мартінгейла, або ж торгівлю кошиками ордерів. У серії наказів трейдер встановлює обсяг першого ордера. Даний розмір і обсяг депозиту вказується в правила застосування радника. Коли депозит менше рекомендованого, щоб уникнути порушення правил менеджменту, краще завести центовий рахунок.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що якщо трейдер буде дотримуватися правила розрахунку обсягу лота, він зможе уникнути відчутних осідань, які здатні чинити сильний вплив на розмір депозиту. Якщо ж говорити відверто, то мова йде виключно про негативному впливі на вклад.

Тільки у разі якщо трейдер буде дійсно дотримуватися умови радника, у нього підвищуються шанси показати відмінний результат, які позитивно позначаться на розмірі депозиту.

Кореляція USD/CHF

USD/CHFEUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CADAUD/USDNZD/USDEUR/JPYEUR/GBP
1 нед.-1.000.22-0.950.98-0.99-0.95-0.93-0.83
1 міс.-0.98-0.52-0.240.89-0.93-0.94-0.87-0.79
3 міс.-0.92-0.52-0.790.14-0.78-0.57-0.62-0.67
6 міс.-0.850.78-0.070.66-0.88-0.860.06-0.74
1 рік-0.980.74-0.870.96-0.98-0.98-0.58-0.01

Кореляція GBR/USD

GBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFUSD/CADAUD/USDNZD/USDEUR/JPYEUR/GBP
1 нед.0.94-0.21-0.95-0.900.940.870.880.64
1 міс.0.13-0.13-0.24-0.260.310.20-0.10-0.39
3 міс.0.83-0.62-0.790.210.700.490.410.26
6 міс.0.310.14-0.070.17-0.02-0.160.49-0.45
1 рік0.88-0.51-0.87-0.890.870.860.69-0.45

Кореляція USD/CAD

USD/CADEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGBP/USDAUD/USDNZD/USDEUR/JPYEUR/GBP
1 тиж.-0.980.070.98-0.90-0.98-0.98-0.97-0.88
1 міс.-0.89-0.580.89-0.26-0.96-0.96-0.83-0.70
3 міс.0.14-0.400.140.21-0.41-0.56-0.23-0.02
6 міс.-0.350.430.660.17-0.83-0.770.16-0.45
1 рік-0.930.670.96-0.89-0.97-0.96-0.590.13

Кореляція AUD/USD

AUD/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGBP/USDUSD/CADNZD/USDEUR/JPYEUR/GBP
1 нед.0.98-0.22-0.990.94-0.980.950.920.83
1 міс.0.900.46-0.930.31-0.960.940.760.67
3 міс.0.63-0.30-0.780.70-0.410.870.480.28
6 міс.0.61-0.70-0.88-0.02-0.830.91-0.230.58
1 рік0.95-0.69-0.980.87-0.970.990.59-0.0

Кореляція NZD/USD

NZD/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGBP/USDUSD/CADAUD/USDEUR/JPYEUR/GBP
1 нед.0.930.07-0.950.87-0.980.950.980.83
1 міс.0.960.64-0.940.20-0.960.940.900.79
3 міс.0.420.64-0.940.20-0.960.940.900.79
6 міс.0.65-0.63-0.86-0.16-0.770.91-0.090.72
1 рік0.96-0.63-0.980.86-0.960.990.610.00

Кореляція EUR/JPY

EUR/JPYEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGBP/USDUSD/CADAUD/USDNZD/USDEUR/GBP
1 нед.0.930.14-0.930.88-0.970.920.980.81
1 міс.0.910.89-0.84-0.10-0.830.760.900.90
3 міс.0.610.24-0.620.41-0.230.480.610.58
6 міс.0.280.580.060.490.16-0.23-0.09-0.09
1 рік0.660.09-0.580.69-0.59-0.590.61-0.20

Кореляція EUR/GBR

EUR/GBPEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGBP/USDUSD/CADAUD/USDNZD/USDEUR/JPY
1 нед.0.93-0.20-0.830.64-0.880.830.830.81
1 міс.0.860.77-0.79-0.39-0.700.670.790.90
3 міс.0.75-0.35-0.670.26-0.020.280.170.58
6 міс.0.71-0.68-0.74-0.45-0.450.580.72-0.09
1 рік0.02-0.20-0.01-0.450.13-0.030.00-0.20

Напишіть відгук